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職歴・教育研究略歴: 2013年4月～現在：筑波大学 ビジネスサイエンス系 教授 - 担当大学院：人文社会ビジネス科学学術院 ビジネス科学研究群 (東京キャンパス・社会人大学院) 経営学学位プログラム (博士前期課程・博士後期課程，2020年4月より) ビジネス科学研究科 経営システム科学専攻 (旧修士課程) ビジネス科学研究科 企業科学専攻システムズ･マネジメントコース (旧博士課程) - 研究領域：金融工学/計量ファイナンス/コーポレートファイナンス/最適化/制御理論 ○ 主な研究テーマ： ・制約条件付モデル予見制御の最適ペアトレーディングへの応用 (J.A. Primbs氏 (California State
University, Fullerton, CA, USA) との共同研究) ・分社化に伴う株式価値分割問題に対するオプションヘッジ手法の適用 ・時系列予測に基づくJEPX先渡価格付けモデルの構築 (筑波大学牧本氏との共同研究) ・媒介変数表現に基づくJEPXスポット電力供給・需要関数の推定 (筑波大学牧本氏，東京理科大学高嶋氏，中央大学後藤氏との共同研究) ・逐次推定・最適化に基づく生命保険負債の動的ヘッジ戦略 (修士課程修了生穴山氏との共同研究) ・Idiosyncratic
共変動の資産収益率への影響分析 (大和証券吉野氏・斎藤氏との共同研究) ・Application of the Improved Fast Gauss
Transform to Option Pricing under Jump-diffusion Processes, Application of
Homotopy Analysis Method to Option Pricing Under Lévy Processes (博士課程学生佐久間氏との共同研究) ・非上場化企業の特性に関する研究－親子上場の解消に伴う完全子会社化の分析－ (博士課程学生松田氏との共同研究) ・気温と季節性を考慮したJEPX時間帯価格のモデリングと予測 (筑波大学牧本氏，東京理科大学高嶋氏との共同研究) ・多目的バスケットオプションの動的ヘッジと分散型ポートフォリオマネジメントへの応用 ・最適ペアトレーディング (J.A.
Primbs氏 (California State University, Fullerton, CA, USA) との共同研究) ・ノンパラメトリック回帰に基づくヘッジ手法の構築 ・電力市場のモデリング ・予測誤差を用いた風力デリバティブの最適化設計 ・トレンド予測に基づく天候デリバティブの価格付けと事業リスクマネジメント ・LIBORマーケットモデルの効率的キャリブレーション (新日本監査法人谷村氏との共同研究) ・動的オプションヘッジのバリューアットリスク推定，条件付バリューアットリスク推定 ・多項格子モデルの構築と高次モーメントを考慮したオプション価格付け，およびヘッジ など ○ ゼミ所属学生・修了生の論文題目： ・決算短信からの重要文抜き出しによる企業業績予測手法の研究 ・多国通貨投資における深層学習マルチファクターモデル ・Forecast Based Risk Management for
Electricity Trading Market ・資本市場におけるコーポレート・ガバナンスの影響分析 ・モデル予見制御に基づく共和分ペアトレード戦略 ・株式非上場化における内部統制監査制度の影響 ・経済価値ベースの生命保険負債に対するヘッジ戦略の構築 ・非上場化企業の特性と株式市場に与える影響分析 ・ジャンプ・モデルにおけるオプション価格評価の高速化とリスク管理への応用 ・ロバストポートフォリオ最適化のための期待リターン推定 ・マルチファクターモデルに基づくJ-REIT市場リスクプレミアム要因分析 ・Comovemnts and Correlations in
International Stock Markets ・米国市場GNMA MBS投資における債券先物を用いたヘッジ戦略 ・原油先物によるJCCスワップ価格変動リスクのヘッジ ・相対リターン予測とアクティブ運用の基本法則 ・消費者信用業界における限度額最適化モデルの構築 ・Hashを用いた分散ストレージシステムの開発 ・回収率の変動を考慮した格付推移確率の推定と信用リスクの計量化 ・構造モデルによる信用リスクの定量化と社債投資への応用 ・期間構造モデルに基づく資源開発事業評価とERM ・生命保険契約における潜在的デリバティブ評価及びヘッジ手法の研究 ・不動産市場の構造と価格形成に関する分析 ・J-REITの価格形成における要因分析 ・天候デリバティブによるエネルギー事業リスクヘッジ効果の統計的検証 ・気温・売上・株価の関係 ・天候デリバティブにおける気象データの解析とプライシング
など - 担当講義科目 ｢金融工学総論｣ (博士課程科目･奇数年度開講) ｢計量ファイナンス特論｣ (博士課程科目･偶数年度開講) ｢ファイナンス工学｣ (修士課程科目) ｢インベストメントサイエンス｣ (修士課程科目) ｢ビジネス数理｣ (修士課程科目) 2002年1月～2013年3月：筑波大学 ビジネスサイエンス系 准教授 - 担当講義科目 ｢金融工学総論｣ (博士課程科目･奇数年度開講) ｢数理ファイナンス｣ (博士課程科目･偶数年度開講) ｢ファイナンス工学｣ (修士課程科目) ｢インベストメントサイエンス｣ (修士課程科目) ｢ファイナンス基礎｣ (修士課程科目) ｢コーポレートファイナンス｣ (修士課程科目･2004年度, 2005年度担当) ｢データ解析｣ (修士課程科目･2002年度，2003年度担当) ｢金融リスク管理｣ (修士課程科目･2001年度3学期開講) 2008年4月～現在：シグマインベストメントスクール非常勤講師 - 担当講義科目：｢金融工学コース｣ 2005年4月～2013年3月：中央大学大学院理工学研究科経営システム工学専攻兼任講師 - 担当講義科目：｢経営システム工学特別講義第二｣ 2005年4月～2007年3月：青山学院大学国際政治経済学部非常勤講師 - 担当講義科目：｢ファイナンス数理1｣，｢ファイナンス数理2｣ 2007年4月～2007年9月：慶應義塾大学経済学部非常勤講師 - 担当講義科目：｢Advanced
Finance｣ (PCP科目･英語) 2007年4月～2007年9月：京都大学大学院経済学研究科非常勤講師 - 担当講義科目：｢動的資産価格論｣ 1998年8月～2001年12月：アメリカ合衆国カリフォルニア工科大学ポスドク研究員(兼非常勤講師) - Control and Dynamical Systems 所属 (Host Adviser:
Professor John C. Doyle) - ファイナンス工学，数値的最適化，ロバスト制御理論の研究に従事 - 主な研究テーマ： ・ノンパラメトリックな分布に対するオプション価格付けおよびヘッジ ・制御工学的アプローチに基づく動的オプションヘッジ ・トレーダーからのフィードバック情報を考慮した株式市場モデル構築 ・数値最適化に基づくロバスト制御系設計 など - 担当講義科目：｢Stochastic Simulation in Finance｣(Control
and Dynamical Systems, Humanities and Social Sciences博士課程共通科目･2001年秋学期開講) 1998年4月～2000年4月：日本学術振興会特別研究員(1998年8月よりカリフォルニア工科大学滞在) - ロバスト制御理論，数値的最適化，ファイナンス工学の研究に従事 1995年4月～1998年3月：東京工科大学ティーチングアシスタント・非常勤講師 - 卒業論文指導(機械制御工学科) - 担当講義科目：｢数学演習Ⅰ｣, ｢数学演習Ⅱ｣ 役職歴: 2018年4月～2021年3月：筑波大学 ビジネスサイエンス系 系長 2015年4月～2017年3月：筑波大学大学院 ビジネス科学研究科 経営システム科学専攻長 学位: 1998年3月：博士(工学) 東京工業大学大学院総合理工学研究科システム科学専攻 博士論文題目：Global Optimization for Robust Control
Synthesis Based on the Matrix Product Eigenvalue Problem 指導教官：原 辰次 教授 (現東京大学教授) 1995年3月：修士(工学) 東京工業大学大学院総合理工学研究科システム科学専攻 修士論文題目：Numerical Optimization for Constantly Scaled H-infinity
Control Problem via Output Feedback'' 指導教官：原 辰次 教授 (現東京大学教授) 受賞歴: - 2023 Best Faculty
Member SS評価領域：研究．表彰式：2024年2月14日 筑波大学 本部棟大会議室. - 2022年度ジャフィー論文賞 受賞論文: Takuji Matsumoto and Yuji Yamada, "Cross Hedging Using
Prediction Error Weather Derivatives for Loss of Solar Output Prediction
Errors in Electricity Market," Asia-Pacific Financial Markets 26,
211–227 (2019). - 2013 Best Faculty Member SS評価領域：研究．表彰式：2014年2月12日 筑波大学 大学会館ホール. - 2011年度ジャフィー論文賞 受賞論文: 山田,
''風速予測誤差に基づく風力デリバティブの最適化設計,'' JAFEEジャーナル第7巻, pp. 152-181, 2008. - 1998年度計測自動制御学会論文賞 受賞論文: Y. Yamada, S. Hara, and H.
Fujioka, “epsilon-Feasibility for H-infinity Control Problem with Constant
Diagonal Scaling,” SICE Transactions, vol. 33, no. 3, pp. 155—162, 1997. - 1995年度計測自動制御学会学術奨励賞 外部資金獲得実績: ・産学連携 - 共同研究 (筑波大学側研究代表者)： 2008年度 2件 2009年度 3件 2010年度 1件 2011年度 1件 2012年度 1件 2013年度 1件 2014年度 2件 2015年度 1件 ・科研費等 - 基盤研究A (研究代表者，2020年度～2024年度)： 研究課題
｢再生可能エネルギー電力P2P取引支援のためのリスクマネジメントシステム構築｣ 研究分担者: 牧本 直樹, 倉橋 節也 (筑波大学),
後藤 順哉 (中央大学),
山口 順之, 高嶋 隆太 (東京理科大学),
田中 謙司 (東京大学) , 松本 拓史 (金沢大学) - 挑戦的研究(萌芽) (2019年度～2022年度)： 研究課題
｢気象予測誤差デリバティブによる卸電力取引市場・損失リスクマネジメントシステム｣ 研究分担者: 牧本 直樹, 倉橋 節也 (筑波大学),
松本 拓史 (金沢大学) - 基盤研究A (研究代表者，2016年度～2019年度)： 研究課題
｢電力市場活性化のための需要予測型取引戦略とリアルタイム取引実験環境の構築｣ 研究分担者: 牧本 直樹, 倉橋 節也 (筑波大学),
後藤 順哉 (中央大学),
山口 順之, 高嶋 隆太 (東京理科大学) - 基盤研究B (研究代表者，2013年度～2016年度)： 研究課題
｢市場リスクとエネルギーポートフォリオの統合マネジメントシステムの構築｣ 研究分担者: 牧本 直樹 (筑波大学)
, 後藤 順哉 (中央大学) 高嶋 隆太 (東京理科大学) - 基盤研究C (研究代表者，2010年度～2012年度)： 研究課題
｢多目的バスケットオプションの動的ヘッジと分散型ポートフォリオマネジメントへの応用｣ - 基盤研究C (研究代表者，2007年度～2009年度)： 研究課題
｢非流動性資産デリバティブの価格付けとヘッジ手法の確立 - 基盤研究A (研究分担者，2004年度～2007年度)： 研究課題
｢組織的チャンス発見を支援するシナリオマップシステム｣ 研究代表者: 大澤 幸生 (東京大学) - 基盤研究A (研究分担者，2004年度～2007年度)： 研究課題
｢技術開発促進のための新たな統計科学体系とそれに基づく情報システム開発｣ 研究代表者: 椿広計 (独立行政法人統計センター) - 若手研究B (研究代表者，2003年度～2004年度)： 研究課題
｢多期間設定における多次元ポートフォリオのバリューアットリスク最適化｣ - 特別研究員奨励費
(1998年度～2000年度) 研究課題 ｢大域性を保証する多目的ロバスト制御系設計｣ 産業財産権・特許: - 特許「電力取引支援装置，電力取引支援方法およびプログラム」(特許第6383209号，特願2014-157192，2018年8月10日登録) - 特許「動作方法，予測誤差補填装置，気象発電計画装置，およびプログラム」(特許第5078128号，特願2007-060186，2012年9月7日登録) 所属学会: - 日本金融･証券計量･工学学会 (JAFEE; 第16代会長) - 計測自動制御学会 (SICE) - 日本オペレーションズ・リサーチ学会 - 日本ファイナンス学会 - Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) - Institute for Operations
Research and the Management Sciences (INFORMS) 評議員･理事･学会委員等: - 第1回横幹コンファレンス実行委員 (2005年) - 横幹連合会誌編集委員 (2008年～2011年) - 日本金融･証券計量･工学学会
(JAFEE) 評議員 (2007年～現在)，大会フォーラム・担当理事
(2005年～現在)，同プログラム委員 (2003年～現在) - Asia Pacific Financial
Markets 編集委員 (Associate Editor, 2005年～現在) - JAFEEジャーナル編集委員 (副編集長, 2006年～現在) - 日本価値創造ERM学会評議員
(2007年～2008年) - IEEE Technical Committee on Information
Systems for Design and Marketing 委員 (2006年～現在) - IFAC Technical Committee on Economic,
Business, and Financial Systems 委員 (2015年～現在) |
